股票市场：上海证券交易所、深圳证券交易所（A 股股票）

交易系统与数据

1. 大赛指定专业量化交易平台为唯一参赛系统，提供全流程量化交易支持，包含多语言策略编写环境（Python/Matlab/C++）、策略回测、仿真交易、实盘对接等功能；

2. 数据支持：提供近3年全市场实时行情数据+历史回测数据，涵盖价格、成交量、换手率等交易数据，财务指标、宏观经济数据等基本面数据，舆情、资金流向等另类数据，满足多类型量化策略研发需求；

3. 平台服务：技术支持团队 7×24 小时响应，解决平台操作、策略运行中的技术问题。

策略类型要求

参赛策略需为量化自动交易策略，禁止纯人工交易，策略逻辑需合规、可落地，无过度拟合问题，策略类型不限，包括但不限于：

1. 多因子选股策略；

2. 趋势跟踪与反转策略；

3. 高频交易策略（严格符合交易所高频交易监管要求）；

4. AI 量化策略（基于机器学习、深度学习的行情预测与交易策略），参赛选手需提交策略源码+策略说明书，说明书需明确阐述策略逻辑、因子设计、风险控制措施、回测参数、资金管理规则等核心内容、确保策略可验证、可复现。

交易规则

1. 大赛模式：初赛、复赛为全仿真交易模式，决赛采用仿真 + 轻实盘双轨模式（选手自主选择，实盘无强制要求）；

2. 模拟资金分配：初赛初始模拟资金 1000 万元；复赛前20%选手追加50%初始资金，其余选手保持初始资金；

3. 交易费率：严格按照市场实际标准设定，贴合实盘交易成本，具体为股票佣金万分之1.5，股票交易印花税千分之1，其余费用与实盘一致；

4. 基础规则：涨跌幅限制、交易时间、交割规则、撮合成交规则等均与国内金融市场实盘完全一致。

策略评估指标

大赛摒弃单一收益率排名，采用多维度综合评估体系，兼顾收益、风险、稳定性、策略有效性与合规性，专业组与高校组根据参赛群体特点设置差异化指标权重，核心指标及说明详情咨询。